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小摩:固收業務將啟MSX程序

发布于: 2017-10-26 03:37     澳門商報
     澳商訊摩根大通近日發佈聲明稱,將在固收銷售和交易業務中使用一種名為MSX的程序。MSX是一個數據分析和機器學習程序,能夠編譯所有交易室和訂單數據,讓固收交易員和銷售人員對即時情況有更清晰的瞭解,並幫助他們更好地參與到市場波動中。   該軟件由倫敦初創企業MosaicSmartData開發,已經被用於摩根大通的利率交易中。MSX程序可以幫助交易員確定,在某一個給定的交易日內應該關注哪些客戶,同時也可以幫助管理層評估哪個交易員或哪個交易室的表現更好。   摩根大通全球宏觀交易主管TroyRohrbaugh稱,該平台可以安全地與公司的現有技術設備融合,讓團隊能迅速地做出更好的決策。路透稱,摩根大通與Mosaic的合作表明,投行越來越需要能夠幫助他們分析海量自有數據的技術。MosaicCEOMatthewHodgson稱,投行逐漸意識到,他們所擁有的數據是自身最大的競爭力之一。   不久前發佈的三季報顯示,摩根大通固收市場營收同比下降了27%,主要原因為市場波動性明顯降低和利差收窄。同期華爾街主要投行的固收收入同比均出現下滑,花旗、美銀、摩根士丹利、高盛的固收業務分別下滑14.7%、21.4%、21%和26%。   AI操盤ETF初戰告捷   澳商訊上周,美國金融市場又殺出黑馬,一支名叫AIPoweredEquityETF(AIEQ)的人工智能ETF,僅交易兩天,就輕鬆跑贏美股大盤。AIEQ由三藩市EquBot公司推出,該公司是IBM全球創業者計劃的一部分,並與ETFManagersGroup合作,利用IBMWatson超級電腦進行大數據處理,並分析美國境內投資機會,對股票投資進行主動管理。   據媒體報道,AIEQ利用人工智能和機器學習,對全美6,000多家上市公司進行分析,構建上百萬份資料和眾多金融模型,從當前經濟形勢、未來趨勢以及公司重大事件等方面進行深度分析後,再挑選出包含70支股票的投資組合。股票選好後,將由ETFManagersGroup的一個基金經理團隊對投資組合進行再權衡。EquBot聯合創始人ArtAmador稱,信息大爆炸使投資組合管理者的工作量大增,帶來巨大挑戰,而人工智能可以幫助解決這些困難。   交易三天後,AIEQ的回報率為0.8%,比同期標普500指數漲幅高出一倍有餘。不過分析指出,AIEQ長期盈利表現如何,還要繼續觀察,目前AIEQ的規模較小,只有700萬美元。值得注意的是,AIEQ的費率為0.75%,比被動ETF的平均費率0.58%要高,但略低於主動性ETF平均0.85%的費用。早在今年六月就有報道指出,IBM的超級電腦Watson被Equbot公司“雇傭”,來幫助管理ETF基金。   Watson為Equbot提供美國上市公司和房地產信託基金(Reits)過去10年的歷史數據,並結合近期的經濟數據,幫助AIEQ做出基礎分析。沒有Watson超級電腦,也就不會有AIEQ的優異表現,Watson平台也被認為是IBM潛在的增長引擎之一。上周三,AIEQ正式交易的第一天,IBM的股票跳空大漲8.86%,創2009年1月以來的最大單日漲幅。